Conservador opções negociação estratégias

Opções Conservadoras Trading Strategy. We ter todos se tornaram conscientes dos níveis extremos de volatilidade do mercado de ações nos últimos anos Para os pequenos investidores, esta volatilidade pode criar um alto grau de ansiedade quando um fundo de aposentadoria ou poupança de vida estão à mercê da Por vezes, existem ferramentas para os pequenos investidores e grandes investidores para alcançar a paz de espírito, enquanto no mercado, retornos desmedidos de baixo risco posições de ações existentes e ganhos especulativos significativos, se alguém está tão inclinado Estas ferramentas são chamadas opções. Você não sabe como usar eficazmente opções, agora é a hora de aprender. Neste breve artigo vou demonstrar uma estratégia de negociação de opções que usa uma combinação de ações de ações, opções de compra e opções de venda para realizar grandes ganhos anuais Com uma estratégia que realmente carrega menos risco do que o método tradicional de comprar e segurar estoques É apenas uma das muitas estratégias de negociação de opções possíveis e conservadoras que poderiam ser par T de um maior sistema de negociação de opções. Desde a BP tem sido nas notícias bastante ultimamente não por boas razões, obviamente vou usar este estoque como meu exemplo Vamos falar sobre nossas suposições na frente Primeiro, queremos ganhar dinheiro com pouco Em segundo lugar, não nos importamos possuir ações da BP nesse nível por alguns meses, ou vender ações da BP imediatamente para um grande retorno. Terceiro, sabemos que vender opções é muito mais lucrativo do que comprar opções. Uso 1000 partes para fazer os números fáceis, eu assumo que você sabe o que chamar e colocar opções se você don t, você realmente precisa aprender a sério, e eu vou assumir que você sabe como comprar e vender ações de ações, etc Tudo bem, então aqui vamos nós com esta estratégia conservadora de negociação de opções projetado para nos fazer mais de 100 retorno por ano. O que vamos fazer é muito simples pelos números que parece que todos os dados são retirados do Yahoo Finanças esta manhã, 14 de julho 2010.buy 1000 ações da BP estoque 36 89 share. sell 10 ca Ll contratos de opção para agosto de 2010 a um preço de exercício de 37 50 para 2 74.sell 10 contratos de opção de venda para agosto de 2010 a um preço de exercício conservador de 32 para 1 35. Isso é que eu sei o que você está pensando, hey, que s Grande, mas o que diabos significa tudo mais uma vez, é realmente muito simples, mas você vai se surpreender com a forma como os números somam em seu favor. Então, todos nós sabemos que as ações podem fazer três coisas com diferentes graus de velocidade Ir para cima, descer e ficar o mesmo A primeira coisa importante a notar é que esta estratégia pode ganhar em todas essas três circunstâncias A segunda coisa a notar é que estamos apenas olhando para a frente em incrementos de 30 dias para expiração opções, enquanto Como nós possuímos este estoque, BP. Scenário 1 ações sobe. Vamos dizer que o nosso estoque, BP, vai até 40 e vamos deixá-lo ser chamado de distância Obtendo chamado é grande porque você faz o seu dinheiro e don t possuir as ações mais , O que significa que você não tem nenhum risco mais, quer. O nosso retorno por ação é como follows. premium colle Citado 1 35 para o put e 2 74 para o call 4 09, mais. a apreciação de nossas ações 37 50 36 89 61.total ganhos 4 70.Our um mês retorno sobre esta transação é então 4 70 ganhos 36 89 preço de compra de Estoque 12 74 Este retorno mensal equivale a um retorno anual de 153 Este é o nosso melhor cenário, e não é de todo incomum, especialmente se optar por investir em ações que estão em uma tendência de aumento By the way, este é um mês de renda De 4,700.Scenário 2 ações fica flat. Let s dizer que a BP não faz nada muito durante este mês e termina na expiração de opções na última sexta-feira de agosto, neste exemplo em 37 Qual é o nosso retorno then. Our retorno por ação é a seguinte. O nosso prêmio coletado é o mesmo que o exemplo acima 4 09.O estoque só sobe 11 centavos, e. Importante, ainda possuir as ações e pode fazer isso novamente no próximo mês sem fazer outra compra é por isso que algumas pessoas consideram isso para Ser o melhor caso. Nosso regresso de um mês é agora 4 20 36 89 11 38 Isso equivale Para um retorno anual de 136, não muito desgastado Nós ainda possuir as ações, e pode fazer isso novamente no próximo mês e fazer mais 4,200 sobre estas 1000 ações da BP. Scenário 3 BP vai para baixo para 34. Vamos dizer que a BP termina agosto A expiração em 34, um ligeiro declínio de nosso preço de compra 36 89 Para não se preocupar, ainda temos feito dinheiro Aqui está. Nosso retorno por ação é como follows. Our prémio recolhido permanece o mesmo que acima 4 09. Vamos assumir que manter As ações e conta para a nossa perda deste mês nós don t tem que fazer qualquer um, por isso esta é uma perda de 2 89.Total ganhos sobre as ações são então 4 09-2 89 1 20 lucro. Nosso retorno de um mês é agora menor em 3 25, mas isso ainda é uma renda mensal de 1.200 e um retorno anual de 39 Nada mal. Por razões de brevidade, eu só posso demonstrar esses três cenários Outros resultados são possíveis, mas nenhum é ruim se você don t mente possuir mais Partes de BP a preços mais baixos e mais baixos esta estratégia deve ser usada com ações que don t mente possuir se não queremos Para possuir mais nós não venderíamos o põr e vara somente com a compra conservada em estoque e a venda da opção da chamada, é aquele simples e fazendo isto outra vez mês seguinte. Como você pode ver, esta é certamente uma estratégia negociando poderosa das opções A ironia é que É conservador e lucrativo Muitas pessoas, quando pensam em opções, pensam em especulação de alto risco Embora isso certamente ocorra, não foi a razão pela qual as opções foram criadas em primeiro lugar, e não é a maneira principal em que eles são A melhor maneira de usar as opções é com estratégias de negociação de opções como o descrito aqui que são projetados para aumentar a segurança do seu portfólio, ao mesmo tempo aumentar seus retornos Não é uma má combinação. Meu objetivo neste pequeno artigo tem sido dar-lhe alguns Informação livre para aumentar o seu investimento sucesso espero sinceramente que eu fiz isso e, novamente, se você don t saber sobre as opções ou não entendo completamente o que eu escrevi aqui, certifique-se de aprender Eles são a melhor ferramenta av Ailable para alcançar a independência financeira em qualquer mercado de ações environment. Learn sobre opções e obter o seu próprio sistema de negociação de opções, você vai agradecer a me. My estratégia favorita, sem dúvida, é a curto colocar, chamada curta, ou ambos juntos ie curto estrangular Em outras palavras , Vendendo opções nua Antes de você dizer que isso é estúpido perigoso arriscado com base no que alguém lhe disse - Eu vou te dizer que é verdade, pode ser estúpido arriscado perigoso se feito errado. Por errado, quero dizer.1 Não saber o subjacente bem .2 Não saber como gerenciá-lo corretamente.3 Não sei os cenários de pior caso de cada comércio que você coloca.4 Não ter capital suficiente.5 Não saber o quanto de sua carteira alocar para esses tipos de comércios.6 Não saber o impacto Dos ganhos, enquanto este comércio é on.7 Não saber o tipo de ambiente para evitar ou diminuir a exposição a este tipo de estratégia. Então como você pode ver, esta não é uma estratégia para iniciantes, mas quando você se tornar mais experiente com opções e ter o suficiente Capital, você está Alize que é uma grande e alta probabilidade de estratégia de sucesso, pelo menos, para considerar. Sinta-se livre para assistir-me ao vivo na minha conta comercial real comércio dessas estratégias e lidar com todos os pontos acima mencionados. 1k Views View Upvotes Not for Reproduction. My favorito Estratégia de negociação de opções é vender puts contra as empresas que eu gosto, mas que são muito caras. O mercado implacável touro que estamos observando deixou poucas pechinchas em seu rastro Embora não haja escassez de empresas de boa qualidade com perspectivas atraentes de longo prazo, Na maioria dos estoques pode dar pensativo investidores conservadores um pouco de adesivo shock. Does isso significa que você tem que permanecer à margem, sentado em dinheiro não necessariamente. Uma estratégia conservadora testada e verdadeira é vender puts contra ações que você gosta e seria Um comprador disposto de, mas em um preço mais baixo Vendendo aka que escreve um descoberto põr de encontro a um estoque você gosta de você concorda comprar esse estoque em algum ponto no futuro em um pric conhecido E em troca de cobrar o prêmio today. Let s ilustram isso com um exemplo No início deste mês General Electric ticker GE relatou resultados que deixou os investidores não impressionados e as ações vendidas Atualmente, você pode comprar a empresa em 26 60 por ação, que é inferior a 17x ganhos eo rendimento de dividendo de mais de 3 Não muito gasto, mas você pode fazer ainda better. You pode vender setembro 2017 Coloca com preço de exercício de 25 para mais de 1 Isso significa que você coletar quase 4 do preço hoje dinheiro que você manter para sempre para o Obrigação de comprar o estoque para 25 entre agora e setembro Efetivamente, então, você pode começar a comprar uma das melhores empresas do mundo para um desconto significativo para ele s preço atual Em qualquer caso, o prémio que você coletar é seu não importa o quê. Esta estratégia funciona melhor com as ações que você realmente gosta e seria um proprietário disposto, mas a um preço mais baixo do que estão actualmente a negociação Lembre-se, porém, em troca de cobrar o prémio, você se compromete a comprar o estoque, então você sho Uld só se envolver nesta estratégia, se você absolutamente pronto para comprar o estoque a um determinado preço e ter os fundos para fazê-lo Nunca use o dinheiro emprestado ao escrever puts.10 1k Views View Upvotes Não para reprodução. Here sa lista dos meus métodos favoritos Nota Esta lista contém estratégias que são fáceis de aprender e entender Ea. ch é menos arriscado do que possuir ações A maioria envolve risco limitado Para investidores não familiarizados com opções lingo ler nossos termos de opções iniciantes e opções de termos intermediários posts.1 escrita de chamada coberta Usando estoque que você já Possuir ou comprar novas ações, você vende alguém outra opção de compra que concede ao comprador o direito de comprar o seu estoque a um preço especificado que limita o potencial de lucro Você coletar um prêmio em dinheiro que é seu para manter, não importa o que aconteça que o dinheiro reduz Seu custo Assim, se as ações declinam no preço, você pode incorrer em uma perda, mas você está melhor do que se você simplesmente possuído as ações. Exemplo Comprar 100 ações da IBM. Sell um IBM Jan 110 call.2 Cash-secured Naked put writing Venda uma opção de venda em um estoque que você quer possuir, escolhendo um preço de exercício que representa o preço que você está disposto a pagar por ações Você coletar um prémio em dinheiro em troca de aceitar uma obrigação de comprar ações pagando o preço de exercício Você Não pode comprar o estoque, mas se você don t, você mantém o prêmio como um prêmio de consolação Se você manter dinheiro suficiente em sua conta de corretagem para comprar as ações se o proprietário posto exerce a colocar, então você é considerado como dinheiro garantido. Exemplo Vender um AMZN Jul 50 colocar manter 5.000 em conta.3 Colar Um colar é uma posição de chamada coberta, com a adição de um colocar O pôr actos como uma apólice de seguro e limitar as perdas a um valor mínimo, mas ajustável Lucros também são limitados, Mas os investidores conservadores acham que é um bom trade-off para limitar os lucros em troca de perdas limitadas. Exemplo Comprar 100 partes de IBM. Sell um IBM Jan 110 call. Buy um IBM Jan. 95 put.4 spread de crédito A compra de uma opção de compra , Ea venda de outro Or A compra de uma opção de venda ea venda de outra As duas opções têm a mesma expiração É chamado de um spread de crédito porque o investidor recolhe dinheiro para o comércio Assim, a opção de maior preço é vendido, e um menos caro, mais longe do Opção de dinheiro é comprado Esta estratégia tem um spread de mercado de viés de tendência é pessimista e põr propagação é bullish com lucros limitados e perdas limitadas. Exemplo Comprar 5 JNJ Jul 60 calls. Sell 5 JNJ Jul 55 calls. or Comprar 5 SPY abril 78 puts. Sell 5 SPY Apr 80 puts.5 Condor de ferro Uma posição que consiste em um spread de crédito de chamada e um spread de crédito colocado. Novamente, ganhos e perdas são limitados. Exemplo 2 Comprar SPX Maio 880 calls. Sell 2 SPX Maio 860 calls. and Comprar 2 SPX Maio 740 puts. Sell 2 SPX Maio 760 puts.6 Diagonal ou diagonal dupla spread Estes são spreads em que as opções têm diferentes preços de exercício e diferentes datas de validade.1 A opção comprada expira mais tarde do que a opção vendida.2 A opção comprada é mais Fora do dinheiro do que a opção vendida. Exampl E Comprar 7 XOM Nov 80 calls. Sell 7 XOM Oct 75 chamadas Esta é uma diagonal spread. Or Comprar 7 XOM Nov 60 puts. Sell 7 XOM Oct 65 coloca Esta é uma diagonal spread. If você possui ambas as posições ao mesmo tempo, É uma diagonal dupla spread.1 7k Exibições Ver Upvotes Não é para Reprodução. Diagonal Spread é a minha estratégia de negociação de opções favoritas Diagonal spread é um tipo de opções de propagação onde a opção mês é comprado e quase mês opção é vendida Para comprar ex 8600 Nifty CE Dezembro Contrato e vender 8800 Nifty CE contrato de novembro Esta estratégia seria chamado bullish diagonal spread Comprando e vendendo Puts vai constituir tendência de spread diagonal A idéia por trás desta estratégia é que mês mês contrato de opções vai sofrer menos tempo decadência em comparação com o mês próximo contrato opções Então, Se o comércio vai contra você a perda seria mínima Mesmo tendência de lado não causaria qualquer perda, tornando assim uma estratégia de risco muito baixo options. We ll tentar aplicar esta estratégia em NSE Nifty Nov Expiração Vamos supor Nós tínhamos uma visão de baixa em Nifty no começo da série de novembro, e assim nós entramos em um spread diagonal bearish Nós compramos 1 lote de 8800 série de PE Dec e vendemos 1 lote de 8600 PE série de novembro Abaixo está a configuração de comércio com PL cada dia. A estratégia ganhou um lucro 2 decente em 8 dias de negociação perda de lucro foi calculado considerando 1 lote 75 quantidades de Nifty, e aproximadamente 70000 Rupias de margem inicial para tomar este comércio Você teria definitivamente ganhou melhor se você teria ido nua em longo Mas se o Nifty expirar em 8000 na série Nov, então abaixo está o valor teórico de sua posição no final da série. Esta estratégia seria Ganhou 30 em um período de um mês, se a nossa previsão é precisa. Como selecionar Strike Prices. There são n número de maneiras de selecionar os preços de exercício, enquanto as opções de negociação Mas para esta estratégia, recomendamos método percentagem hedge Abaixo estão As etapas para selecionar os preços de exercício com base neste método. Para a opção longa tomar greve do próximo mês distante Selecione a greve que está no dinheiro ATM ou ligeiramente out-of-the-money OTM NOTA ATM ou OTM é com relação a Mês atual e não no próximo mês, embora as greves estão sendo selecionadas a partir do próximo mês. Por opção curta tomar greve do mês próximo atual que é duas greves OTM do longo ataque selecionado opções longas e curtas duas greves de distância é otimizada Para NF Um strike à parte eo lucro vai começar a mergulhar após o preço cruza a greve curta, que pode ser um grande problema na gestão do comércio Mais de duas partes greves significa que você não será capaz de obter o melhor hedge necessário ver o próximo ponto sobre Thispute a cobertura usando a fórmula abaixo Hedge Preço de chamada curta Preço da chamada longa 100.If a cobertura é acima de 30 esta combinação de greve pode ser selecionado Se a cobertura é inferior a 30, iniciar o processo novamente a partir de 1, indo para mais neare R ATM ou ITM opção por muito tempo e, em seguida, repita as etapas e recompute a hedge Na maioria das vezes, acabamos com ITM longo e OTM curto que geralmente é a combinação ideal a menos que um está iniciando o comércio perto de expiração quando a posição tem de ser Mais ITM para fornecer proteção suficiente. Uma vez que você tem uma combinação de ataque com cobertura superior a 30, ele pode ser usado para entrar no trade. Download de uma folha de Excel para testar esta estratégia a partir do link.1 abaixo 8k Views View Upvotes Not for Reproduction. Todas as estratégias mencionadas anteriormente podem funcionar muito bem A chave é aplicá-los à situação de mercado correta 2 gerenciá-los corretamente 3 SAIR NO MOMENTO CERTO Eu considero este como a parte mais importante da estratégia trade. Right na situação certa. Há um monte de sistemas de negociação e estratégias e você precisa decidir qual jogo você vai jogar Você pode jogar direcionalmente, você pode ser neutro, ou apostar em explosão de volatilidade ou contração Diferentes estratégias precisam ser aplicadas a Estoque mais barato e caro Qualquer grande estratégia aplicada na situação errada não vai funcionar e vai perder money. Iron Condor pode ser start. Good bom começo e também a estratégia que eu comecei com pode ser negociado não-regular mensal Iron Condor a combinação de Short Short Vertical e Short Put vendidos em alguns fortes índice RUT, SPX A suposição é que os índices são compostos de muitas ações, por isso eles não são tão volátil como o estoque específico Esta vantagem pode ser usado para jogar neutro Cada mês você escreve chamada spread E colocar spread com delta 0 08 30-40 até a expiração, ganhar crédito basicamente 100-160 contrato e deixá-los expirar Se você ficar consistente você pode acumular créditos e taxa de sucesso relativamente alto 70 -80 Você pode melhorar o desempenho mais tarde, filtrando meses com Baixa volatilidade, fixando objetivo de lucro exato e stop loss para toda a posição ou para cada spread, legging para a posição de venda de call spread independentemente de put spread em caso de alguns di Você pode vê-lo também como curto e longo Strangle, que lhe dá idéias diferentes para melhorias Então você pode jogar com ajustes e assim por diante Você vai desfrutar de muita diversão com esta taxa de vitória particular, relativamente segura alta, estratégia de perda limitada Eu pessoalmente tenho gasto mais de 2 anos focando apenas sobre esta estratégia em particular. Butterflies, Strangles, Straddles, Calendars. Once você dominar o Vertical Spreads e Iron Condor você vai perceber que com a configuração ligeiramente diferente você obter estratégias diferentes com base no mesmo princípio de Mas aplicado em diferentes situação.4 7k Vistas Ver Upvotes Não para Reprodução. Inicialmente eu estava inclinado para a estratégia de ironclad, mas agora estou tendencioso para Strangle ie Long Strange Embora chamamos estrangulamento longo como estrangular, mas é causa errada, há Uma diferença entre estrangulamento Curto e Estrangulamento longo. Os spreads de estrangulamento curtos são usados ​​quando se espera pouca volatilidade do preço das ações subjacentes Estrangulamento curto Tem a perda ilimitada que faz o potencial e os lucros limitados quando o Strangle longo tem potencial ilimitado do lucro ea perda limitada que você escolherá. Mas nossas cordas recentes da notícia fundamental como a desmonetização, eleição dos EU skyrocketed a volatilidade que countering uns aos outros. Ele não faz a aposta na direção do mercado Faz a aposta que a volatilidade do mercado em curto prazo, ou seja, ele será otimista ou bearish. Here é o comércio setup. We comprar um pouco OTM out-of-the-money put opção e Uma opção de compra ligeiramente OTM do mesmo estoque subjacente e data de expiração. Comprar 1 OTM Call Comprar 1 OTM Put. When o preço das ações subjacente move-se fortemente para cima ou para baixo na expiração, ganhamos lucro enorme. Para os comerciantes novatos, deixe-me moeda Um termo, ponto de equilíbrio, ou seja, o preço de mercado que os índices de ativos subjacentes ou ações devem atingir para tornar a opção de compra ou vendedor rentável. Para a opção comprador é preço de exercício preço pago pela compra A opção para o vendedor da opção é o preço de greve - o prémio pago para comprar a opção. Assim que há dois pontos do ponto de equilíbrio para o estrangulamento longo strategy. So nós ocorrem a perda se o preço do recurso subjacente doesn t move a perda máxima é o prémio pago Ao comprar as opções. Here é um exemplo prático para torná-lo claro. I estão apostando no índice NIFTY mercado indiano não vai ficar entre a faixa de 7950 8050 no momento da expiração das opções. Não se incomode copiando a imagem acima para qualquer lugar A menos que você quer ser processado e não será DMCA. Suppose, negociação NIFTY s atualmente em 8.000.Nós estamos comprando uma opção de compra NIFTY 8050, ou seja, NIFTY DEC 8050 CE e comprar uma opção de venda de NIFTY 7950, ou seja, NIFTY DEC 7950 PE. Lembre-se, se comprar um lote, vamos ter 75 8050 CE e 7950 PE terão preço de greve diferente, mas você deve garantir a investir a mesma quantidade de capital para permanecer imparcial. Vamos dizer que investiram 7.500 em cada um, daí 15.000 todos No momento da expiração, a NIFTY opera em 800 0, ambos expirarão um valor menor e nossa perda máxima de 15.000 hit. If no momento da expiração NIFTY faz um movimento forte e comércios em 8100 no vencimento, então nossas opções de venda ie DEC 7950 PE tornam-se inútil, mas as nossas opções de chamada Será ter um enorme lucro, vamos supor 25.000 é DEC 8050 CE valor de expiração. Daí, o lucro líquido é 25.000 - 15.000 10.000. Nós não estamos calculando corretagem e outras comissões nas equações acima. O que se você quiser apostar em NIFTY vai ficar entre a gama de 7950 8050 no momento da expiração das opções. Que é quando estrangulamento curto vem útil. O que vem a seguir é Otimização para a probabilidade de lucro e otimização para maximizar o valor da quantidade rentável. O que deve ser apropriado greve preço O que deve ser apropriado fora do dinheiro colocar e chamar posição Há muitas teorias Aqui está um Eu discuti Amit resposta Ghosh a Como arriscado É para vender uma opção estrangular com um delta de 16 em ambos os lados. Se você quiser se juntar a um grupo e discutir a sua estratégia, junte-se ao nosso canal slack comerciante aqui. Eu escrevo em todos os meus pensamentos são cuidadosamente crafted there.5k Views View Upvotes não para a reprodução. Esta estratégia me assegurou o melhor retorno em correlação com risco mínimo. Esta estratégia de opções é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício preferencialmente no momento Esta estratégia é mais útil quando estamos certos sobre o preço dos ativos subjacentes vai se mover significativamente, mas não tem certeza de que direção o movimento vai tomar Esta estratégia permite manter os ganhos ilimitados, enquanto A perda é limitada ao prémio de custo de ambos os contratos de opções. Long Straddle garante a desvantagem é restrita apenas até que você custa, enquanto upside é ilimitado Vamos tomar o exemplo da empresa XYZ atualmente negociando em Rs 35.Buy 1 Call of XYZ 8-day 35 em Rs 1 7.Buy 1 Pôr de XYZ 8 - dia 35 em Rs 1 7.So Saída de dinheiro inicial total 1 7 2 Rs 3 4.Let s Assume 3 Cenários Poste 8 days. XYZ Movimentos até Rs 38 4 ou para baixo Até Rs 31 6.If move Up Call opção será avaliada em Rs 3 4 38 4 35 opção de venda será Nulo Fluxo de caixa líquido 3 4 3 4 Rs 0 Resultando em nenhum lucro sem perda. Se Moves para baixo Put opção será avaliada em Rs 3 4 35 31 6 Opção de compra será Nulo Fluxo de caixa líquido 0 Resultando em nenhum lucro sem perda. Assim 38 4 31 6 são os níveis de preço de equilíbrio para o trade. XYZ Movimentos acima ou abaixo dele s Break-even level. In este cenário, qualquer coisa acima 38 4 ou qualquer coisa abaixo 31 6 será lucro do investidor, por exemplo, XYZ termina em Rs 40 Isso resultará em opção de chamada sendo avaliada em Rs 5 opção de venda será Nulo Fluxo de caixa líquido Lucro Rs 5 3 4 Rs 1 6 por ação. A mesma maneira se XYZ termina em Rs 30 Isso resultará em Put opção está sendo avaliada em Rs 5 opção de compra Será Nulo Fluxo de caixa líquido Lucro Rs 5 -3 4 Rs 1 6.XYZ nível de preço permanece entre Rs 31 6 Rs 38 4 Break-even Level. This é o cenário quando o investidor vai acabar com uma perda. Preço fica em Rs 35 Ambos Call Put opção será nulo, resultando em perda de Rs 3 4 Total prémio pago. Qualquer movimento dentro do nível de equilíbrio será recuperação da perda para Investor. eg Preço permanece em Rs 36 opção de compra será avaliada em Rs 1 Resultando na perda líquida de fluxo de caixa em Rs -2 4 3 4 1.Como observamos, em todo o cenário, a Estratégia resultará em perda somente quando não houver movimento significativo Testemunhou Se o movimento significativo é certo, nenhuma estratégia da parte superior ou da parte negativa trabalhará. Esta estratégia é geralmente a mais útil no evento quando a ocorrência certa do evento é certa mas o resultado do mesmo é incerto que pode carregar o mercado upside ou downside Exemplo típico de tal evento Na Índia é resultados da eleição ou orçamento de finanças por GOI.2 8k Vistas Ver Upvotes Não para Reprodução. Fiquei um pouco surpreso quando vi esta pergunta. Por que alguém estaria interessado na minha estratégia, assumindo que eu tenho any. I são apenas um mês De fato, eu não entendi o que era um Upvote ou como você segue alguém que eu apenas compartilhei algumas das minhas experiências e crenças sobre a negociação de ações e opções e ficou feliz que alguns leitores gostaram do que eu escrevi. Então, em vez de Respondendo à pergunta destacada acima, eu escolhi para responder em resposta a uma pergunta geral. A resposta é específica para Option Trading em Indian Stock Markets. If você leu qualquer uma das minhas outras respostas aqui, seria n Oticed que eu sou ou shorting os futuros conservados em estoque ou comprar PUTS eu posso ser um dos poucos comerciantes que fizeram raramente algum lucro no lado longo O que faz me. Mas o que quer que o nome, é os comércios bem sucedidos que contam. De um nome melhor eu chamo meu método de negociação como KISS Method. Keep It Simple, Stupid. How Do I Keep It Simple. Well, eu passei por todo o jargão, estudou tudo o que era possível, tentou fazer sentido de tanto conhecimento e Dados disponíveis e decidiu que não valia a pena. Em palavras simples, uma opção em um estoque ou um índice subirá no preço quando. O preço subjacente move-se nessa direção acima para chamadas e para baixo para o movimento de Puts. This ocorre antes de expiry de Contrato Perda em valor chamado Time Decay. There deve ser um pico súbito favorecendo o seu comércio dentro do período de vencimento Volatility. I basear meus negócios sobre estas suposições simples e aplicar sabedoria comercial normal para Option Trading. And ele funciona Você pode lê-lo here. Actually O post acima é sobre como eu recuperei Da perda e fez lucros subsequentes. Encontrar um Trade. I am geralmente à procura de ações que são voláteis e com um viés negativo que acabei de mencionar que eu principalmente comprar PUTS. Encontrar as ações corretas para curto ou comprar PUTS é a estratégia-chave. Ao longo dos anos, eu poderia ter desenvolvido algum sentido sobre a captura das ações em vias de cair. Ou talvez eu era apenas a sorte. De qualquer maneira, como a maioria dos analistas dizem, com todas as análises e algoritmos à sua disposição, eles são bem sucedidos em cerca de 53 dos comércios. Com um lance da moeda também, um deve começar esse sucesso 50. Mas eu faço um pouco mais do que lançando uma moeda. Primeiramente eu tenho um olhar em estoques de NIFTY e ver o que os estoques e os setores não estão fazendo bem. Como é seu movimento do preço comparado Com índice Nifty Assim chamado Beta, estou à procura de alta beta. Is a empresa enfrenta um mercado altamente competitivo regulamentado. Como é a empresa percebida no mercado em comparação com seus pares É uma questão de análise fundamental, mas eu só faço uma anotação de O. Did o estoque funciona acima recentemente j Ust em algumas notícias, ambiente de negócios permanecendo a mesma lógica same. Same para algumas outras grandes tampas não no índice Nifty. Based sobre a questão acima simples, tenho a minha lista de estoques pronto Muito raramente, eu faço um comércio que não nesses estoques. I vai compartilhar alguns desses nomes. State Bank Of India. And naturalmente NIFTY. What Depois de comprar o Puts. Mostly eu comprar um pouco fora do dinheiro colocado Em algum momento eu posso comprar um Put em cerca de 5 8 fora strike price. This mês, Eu comprei Canara Banco 300 PUT 29 de dezembro Expiração quando o preço das ações foi Rs 309 Comprado por Rs 10 65 Vi o preço subindo lentamente e decadência tempo fazendo com que o valor desça para Rs 3 90. Então veio a volatilidade jogar na semana 19 23 dezembro. Vendido para Rs 17 10 em 23 12 16 quando o preço veio para baixo a 284.Comprido 2 lotes de 280 PUT em 3 80 e 3 90 Ligeiramente fora do dinheiro. Vendeu 1 lote para Rs 5 30 no mesmo dia. Mais volatilidade Na segunda-feira, devido à declaração do primeiro-ministro sobre a tributação dos agentes do mercado causou Canara Bank para ir mais para baixo em 26 12 16 I ex Ited o lote restante para Rs 11 00.And por meus padrões normais da paciência, estes comércios era pouco apressado eu esperaria geralmente e um lote de 300 PUT sozinho venderia para aproximadamente Rs 35 36 quando o preço conservado em estoque tocou 264 263 em Segunda-feira 26 12 16 Lucro realizado teria sido muito mais e comércios poucos less. Anyway, o comércio é longo e deu Rs 45000 em profit. Maximize os ganhos Quando Market Favors. I não fazê-lo desta vez, mas na maioria das vezes Eu sigo o princípio acima Quando o mercado inverte, ele tira alguns dos ganhos, mas você tem que esperar para descobrir onde você poderia ter ido. A espera está sempre cheia de suspense, às vezes doloroso Mas tem que ser suportado Você Não chegue a entrar nos portões do céu sem conhecer a morte Esperando tem sua própria recompensa doce. Eu vi casos, onde o preço da opção subiu 8 10 vezes em uma semana s tempo, às vezes em uma negociação só tenho tomado um máximo Lucro de 12 vezes em um de meus comércios Duas a quatro vezes é razão bastante Capaz com alguma paciência Veja o exemplo do banco de Canara acima. Quando o preço se move afastado de mim. Aceito que o comércio era errado e faz exame da perda. Eu penso que os peritos lhe disseram que são direitos aproximadamente 53 do tempo que eu sou também ao redor A mesma percentagem. Quando certo, o meu lucro é mais do que 100 do prémio pago. Quando errado, é 100 do prémio pago Às vezes, eu salva algo fora destes, por isso a perda é de cerca de 90.The chave está na seleção Dos estoques e esperando quando o preço se move para você. O KISS Summary. Select uma lista de Volatile Stocks. Ensure que não há volume de negociação suficiente no OTM options. Buy Coloca ou chamadas, dependendo da sua avaliação da tendência de preços. Seleção e seguindo a tendência, você estará certo em cerca de metade dos comércios. Esperar em Opções de lucro pode dar Lucro ilimitado. Permanecer no comércio para tomar isso Tente obter mais de 100 em um comércio vencedor. Tome as perdas sportingly. Profit é Esperando no próximo trade. Will It Work For You. It funciona para me. Should Trabalho para qualquer outra pessoa também. Nenhuma fórmula ou ciência do foguete está envolvido Nenhum jargão quer. Only exigência é a paciência para esperar para maximizar os lucros no bem sucedido trade. Develop paciência Patience Pays. Let o método KISS trabalho mágica para you.10 2k Views Ver Upvotes Não para a estratégia conservadora das opções de Reproduction. A para 2017.Cada dia, eu recebo um alerta de Google para as palavras troca das opções de modo que eu possa prosseguir com o que outro, particularmente aqueles com blogs, está dizendo sobre o comércio de opções eu quis saber sempre porque Meus blogs nunca apareceram na lista que eu recebo a cada dia Talvez seja porque eu não uso a negociação exata palavras opção como alguns dos blogs do. Here é um exemplo de como uma empresa carregou seu primeiro parágrafo com essas palavras-chave I Ter mudado algumas palavras para o Google doesn t acho que estou apenas copiando-lo Alguns especialistas vão tentar explicar o caminho certo para negociar opções por um número de etapas Por exemplo, você pode ver Opções de negociação em 6 Passos ou 12 etapas fáceis para negociação Optio Ns Esta abordagem excessivamente simplista muitas vezes pode enviar a opção novato investidor de negociação no caminho errado e não ensinar o investidor uma metodologia sólida para as opções de negociação minha ênfase As palavras-chave opções de negociação apareceu 5 vezes em 3 frases Agora que eles estão no meu blog vou see if my blog gets picked up by Google. Today I would like to share my thoughts on what 2017 might have in store for us, and offer an options strategy designed to capitalize on the year unfolding as I expect. A Conservative Options Strategy for 2017.What s in store for 2017 Most companies seem to be doing pretty well, although the market s PE of 17 is a little higher than the historical average Warren Buffett recently said that he felt it was fairly valued Thirteen analysts surveyed by Forbes projected an average 2017 gain of just over 5 while two expected a loss of about 2 , as we discussed a couple of weeks ago With interest rates so dreadfully low, there are not many places to put your money except in the stock market CD s are yielding less than 1 Bonds are scary to buy because when interest rates inevitably rise, bond prices will collapse The Fed s QE program is surely propping up the market, and some tapering will likely to take place in 2017 This week s market drop was attributed to fears that tapering will come sooner than later. When all these factors are considered, the best prognosis for 2017 seems to be that there will not be a huge move in the market in either direction If economic indicators such as employment numbers, corporate profits and consumer spending improve, the market might be pushed higher except that tapering will then become more likely, and that possibility will push the market lower The two might offset one another. This kind of a market is ideal for a strategy of multiple calendar spreads, of course, the kind that we advocate at Terry s Tips One portfolio I will set up for next year will use a Jan-16 at-the-money straddle as the long side buying both a put and a call at the 180 strike price Against those positions we will sell out-of-the-money monthly puts and calls which have a month of remaining life The straddle will cost about 36 and in one year, will fall to about 24 if the stock doesn t move very much if it does move a lot in either direction, the straddle will gain in value and may be worth more than 24 in one year Since the average monthly decay of the straddle is about 1 per month, that is how much monthly premium needs to be collected to break even on theta I would like to provide for a greater move on the downside just in case that tapering fears prevail I do not expect that euphoria will propel the market unusually higher, but tapering fears might push it down quite a bit at some point By selling puts which are further out of the money, we would enjoy more downside protection. Here is the risk profile graph for my proposed portfolio with 3 straddles portfolio value 10,000 , selling out-of-the-money January-14 puts and calls Over mos t of the curve there is a gain approaching 4 for the first month a five-week period ending January 19, 2017 Probably a 3 gain would be a better expectation for a typical month A gain over these 5 weeks should come about if SPY falls by 8 or less or moves higher by 5 or less This seems like a fairly generous range. Spy Straddle Risk Profile For 2017.For those of you who are not familiar with these risk profile graphs generated by thinkorswim s free software , the P L Day column shows the gain or loss expected if the stock were to close on January 19, 2017 at the price listed in the Stk Price column, or you can estimate the gain or loss by looking at the graph line over the various possible stock prices I personally feel comfortable owning SPY positions which will make money each month over such a broad range of possible stock prices, and there is the possibility of changing that break-even range with mid-month adjustments should the market move more than moderately in either direction. Th e word conservative is usually not used as an adjective in front of options strategy, but I believe this is a fair use of the word for this actual portfolio I will carry out at Terry s Tips for my paying subscribers to follow if they wish or have trades automatically executed for them in their accounts through the Auto-Trade program at thinkorswim. There aren t many ways that you can expect to make 3 a month in today s market environment This options strategy might be an exception.