Forex trading estratégia usando correlações

Usando Correlações de Moeda Para Sua Vantagem. Para ser um comerciante eficaz, entender a sensibilidade do seu portfólio inteiro para a volatilidade do mercado é importante Isso é particularmente assim ao negociar forex Porque as moedas são preços em pares, nenhum único par negocia completamente independente dos outros Uma vez que você é Ciente destas correlações e como eles mudam, você pode usá-los controlar a exposição geral de seu portfólio Para um guia para todas as coisas forex, confira nossa Investopedia Característica Especial Forex. Defining Correlação A razão para a interdependência de pares de moedas é fácil de ver se Você estava negociando a libra britânica contra o par de JPY de JPY japonês, por exemplo, você está negociando realmente um derivado dos pares de GBP USD e de USD JPY conseqüentemente, JPY de GBP deve ser correlacionado um tanto a um se não ambos estes pares de moeda , A interdependência entre as moedas decorre de mais do que o simples fato de que eles estão em pares Enquanto alguns pares de moedas vão se mover em tandem , Outros pares de moedas podem se mover em direções opostas, que é em essência o resultado de forças mais complexas. A correlação, no mundo financeiro, é a medida estatística da relação entre dois títulos O coeficiente de correlação varia entre -1 e 1 A correlação de 1 implica que os dois pares de moedas se moverão na mesma direção 100 do tempo Uma correlação de -1 implica que os dois pares de moedas se moverão na direção oposta 100 do tempo Uma correlação de zero implica que a relação entre os pares de moedas é Completamente aleatório Leitura A tabela de correlação Com este conhecimento de correlações em mente, vamos olhar para as tabelas a seguir, cada um mostrando correlações entre os principais pares de moedas durante o mês de fevereiro de 2010. A tabela superior acima mostra que durante o mês de fevereiro de um mês O EUR USD ea GBP USD tiveram uma forte correlação positiva de 0 95 Isto implica que quando o EUR USD rally, o GBP USD também rallied 95 do t Ao longo dos últimos 6 meses, porém, a correlação foi mais fraca 0 66, mas no longo prazo 1 ano os dois pares de moedas ainda têm uma forte correlação. Por outro lado, o USD e USD USD CHF teve uma quase perfeita correlação negativa de -1 00 Isto implica que 100 do tempo, quando o EUR USD rallied, USD CHF vendeu fora Esta relação mesmo mantém-se verdadeiro durante períodos mais longos como os valores de correlação permanecem relativamente estáveis. Todas as correlações nem sempre permanecem estáveis ​​Tome USD CAD e USD CHF, por Exemplo Com um coeficiente de 0 95, eles tiveram uma forte correlação positiva no ano passado, mas a relação deteriorou-se significativamente em fevereiro de 2010 por uma série de razões, incluindo o rali nos preços do petróleo e da falência do Banco do Canadá. Para mais, Ver Usando a Paridade de Taxa de Juros para o Comércio Forex. Correlações Do Change É claro, então, que as correlações mudam, o que faz com que a mudança de correlações ainda mais importante Sentiment e fatores econômicos globais são muito dinâmicas Ic e pode mesmo mudar em uma base diária As correlações fortes hoje não puderam estar em consonância com a correlação a mais longo prazo entre dois pares da moeda corrente É por isso que dar uma olhada na correlação de seis meses à direita também é muito importante Isto fornece uma perspectiva mais clara sobre A relação média de seis meses entre os dois pares de moedas, que tende a ser mais precisa. As correlações mudam por uma variedade de razões, sendo as mais comuns as políticas monetárias divergentes, a sensibilidade de um determinado par de moedas aos preços das commodities, Econômicos e fatores políticos. Aqui está uma tabela mostrando as correlações de seis meses de arrasto que EUR USD compartilha com outros pares. Calculando Correlações Yourself A melhor maneira de manter a corrente sobre a direção ea força de seus pares de correlação é calcular-los você mesmo Isso pode soar Difícil, mas é realmente muito simple. To calcular uma correlação simples, basta usar uma planilha, como o Microsoft Excel Muitos pacotes de gráficos eve N alguns gratuitos permitem que você faça o download dos preços diários históricos da moeda, que você pode então transportar para o Excel No Excel, basta usar a função de correlação, que é CORREL intervalo 1, intervalo 2 O um ano, seis, três e um - Mês leituras de arrasto dar a visão mais abrangente das semelhanças e diferenças de correlação ao longo do tempo, no entanto, você pode decidir por si mesmo qual ou quantas dessas leituras que você deseja analisar. Aqui está o processo de cálculo de correlação revisto passo a passo. Os dados de preços para seus dois pares de moedas dizem que são GBP USD e USD JPY 2 Faça duas colunas individuais, cada uma rotulada com um desses pares Então preencha as colunas com os últimos preços diários que ocorreram para cada par durante o período de tempo que você está Analisando 3 Na parte inferior da uma das colunas, em um slot vazio, digite CORREL 4 Destaque todos os dados em uma das colunas de preços você deve obter um intervalo de células na caixa fórmula 5 Digite a vírgula 6 Repita as etapas 3-5 para th E outra moeda 7 Feche a fórmula para que pareça CORREL A1 A50, B1 B50 8 O número produzido representa a correlação entre os dois pares de moedas. Mesmo que as correlações mudem, não é necessário atualizar seus números todos os dias, atualizando Uma vez a cada poucas semanas ou pelo menos uma vez por mês é geralmente uma boa idéia. Como usá-lo para gerenciar a exposição Agora que você sabe como calcular as correlações, é hora de ir sobre como usá-los para sua vantagem. Primeiro, Eles podem ajudá-lo a evitar entrar em duas posições que cancelam mutuamente para fora, por exemplo, sabendo que EUR USD e USD CHF mover em direções opostas quase 100 de tempo, você veria que ter um portfólio de longo USD e USD USD é USD O mesmo que virtualmente nenhuma posição - isto é verdadeiro porque, como a correlação indica, quando o EUR USD rallies, USD CHF sofrerá um selloff Por outro lado, segurando o USD longo e o AUD longo USD ou NZD USD é semelhante ao dobro Na mesma posição Desde que as correlações são tão fortes Saiba mais em Forex Vadear no mercado de moeda A diversificação é outro fator a considerar Como a correlação de EUR USD e AUD USD tradicionalmente não é 100 positiva, os comerciantes podem usar esses dois pares para diversificar seu risco um pouco, Uma visão direcional central Por exemplo, para expressar uma perspectiva de baixa sobre o USD, o comerciante, em vez de comprar dois lotes do EUR USD, pode comprar um lote do EUR USD e um lote do AUD USD A correlação imperfeita entre os dois Além disso, os bancos centrais da Austrália e da Europa têm diferentes tendências de política monetária, por isso, no caso de um rali do dólar, o dólar australiano pode ser menos afetado do que o euro ou vice-versa. A Comerciante pode usar também pip diferentes ou valores pontuais para sua vantagem Vamos considerar o EUR USD e USD CHF mais uma vez Eles têm uma quase perfeita correlação negativa, mas o O valor de um movimento pip no EUR USD é de 10 para um lote de 100.000 unidades, enquanto o valor de um movimento pip em USD CHF é 9 24 para o mesmo número de unidades Isso implica que os comerciantes podem usar USD CHF para hedge EUR USD exposure. Here S como o hedge trabalharia dizem que um comerciante teve uma carteira de um short EUR USD lote de 100.000 unidades e um curto USD CHF lote de 100.000 unidades Quando o EUR USD aumenta em dez pips ou pontos, o comerciante seria 100 na posição No entanto, uma vez que USDCHF move-se em frente ao EUR USD, a posição de USD CHF curto seria rentável, provavelmente se movendo perto de dez pips mais alto, para cima 92 40 Isso iria transformar a perda líquida da carteira em - , Este hedge também significa lucros menores no caso de um forte EUR USD sell-off, mas no pior cenário, as perdas tornam-se relativamente menor Independentemente de você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, É muito importante estar ciente da correlação entre En vários pares de moedas e suas tendências de mudança Este é um conhecimento poderoso para todos os comerciantes profissionais segurando mais de um par de moedas em suas contas de negociação Tal conhecimento ajuda os comerciantes, diversificar, hedge ou dobrar acima em profits. The Bottom Line Para ser um comerciante eficaz, É importante entender como diferentes pares de moedas se movem em relação uns aos outros para que os comerciantes possam entender melhor sua exposição Alguns pares de moedas se movem em tandem uns com os outros, enquanto outros podem ser opostos polares Aprender sobre a correlação de moedas ajuda comerciantes a gerenciar seus portfólios mais apropriadamente Independentemente de Sua estratégia de negociação e se você está olhando para diversificar suas posições ou encontrar pares alternativos para alavancar a sua opinião, é muito importante ter em mente a correlação entre vários pares de moedas e suas tendências de mudança Para mais, confira nosso Tutorial Forex. Que o valor de um investimento vai mudar devido a uma mudança no nível absoluto das taxas de juros, em t Ele espalhou entre. Ethereum é uma plataforma de software descentralizada que permite que SmartContracts e aplicações distribuídas Apps para ser construído. Zero Day Attack é um ataque que explora uma fraqueza de segurança de software potencialmente graves que o fornecedor ou desenvolvedor. A taxa média em que um indivíduo ou corporação É tributado A taxa de imposto eficaz para os indivíduos é a taxa média. Uma vistoria feita pelo Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos para ajudar a medir vagas de emprego Coleta dados de empregadores. A quantidade máxima de dinheiro os Estados Unidos podem pedir emprestado O teto da dívida foi criado Sob o segundo Liberty Bond Act. Trading Strategies. Understanding conceitos de correlação de Forex e seu efeito sobre Trading. Understanding conceitos de correlação de Forex e seu efeito sobre Trading. What é correlação entre pares Quando você está negociando pares de moedas no mercado Forex, Ser sem fim para as forças externas que governam os movimentos de preços Notícias, política, taxas de juros, mercado direto Ção e condições econômicas são todos fatores externos que você precisa considerar. Há, no entanto, uma força interna sempre presente que afeta alguns pares de moedas que você precisa estar ciente de Esta força é correlação. A correlação é a tendência de certos pares de moedas Para mover em conjunto com o outro Correlação Positiva significa que os pares se movem na mesma direção, Correlação Negativa significa que eles se movem em sentidos opostos. A correlação existe para um monte de razões complexas e porque alguns pares de moedas contêm a mesma moeda em seu par de base Como outros contêm em seu par cruzado, por exemplo, o EUR USD eo USD CHF Porque a economia suíça tende a espelhar a Europa em geral e porque o dólar está no lado oposto de cada um desses pares, seus movimentos - em certa medida - Será espelho uns dos outros. A correlação é na verdade o termo estatístico para a medição para o movimento em tandem entre qualquer 2 pares de moedas. Um coeficiente de correlação de 1 0 significa os pares Movem-se exatamente em tandem uns com os outros uma correlação de -1 0 significa que os pares se movem exatamente na direção oposta Números entre esses extremos mostram a quantidade relativa de correlação entre um conjunto de pares Um coeficiente de 26 significaria que os pares têm um ligeiro positivo Correlação um coeficiente de 0 significaria que os pares eram perfeitamente independentes um do outro. Como pode a correlação ser usada em negociar agora que nós sabemos que nós podemos esperar determinados níveis de movimento em tandem entre determinados pares que nós podemos fazer decisões de negócio mais informed, Através da criação de hedges, a diversificação de risco em posições rentáveis ​​e evitar posições com pares cuja correlação faz com que eles naturalmente cancelar uns aos outros out. Let s olhar para um método de diversificação de risco usando correlação de par de moedas. Situação 1 Vamos supor que você acredita que o USD é Definido para rally A jogada óbvia seria ficar curto no par EUR USD, mas isso coloca seu resultado diretamente no movimento de um par Se você quisesse Diversificar o seu risco você poderia encontrar um par que tem uma correlação positiva com EUR USD e dividir suas compras entre os dois pares O AUD USD tem uma correlação muito alta - mas não perfeita - com o EUR USD Você pode dividir sua posição entre o EUR USD eo USD AUD que tem uma correlação positiva de cerca de 71 A correlação positiva entre os pares permite que você lucrar com o movimento do USD, enquanto a falta de correlação perfeita reduz o risco de picos em qualquer um dos dois pares. Compreender a correlação permite evitar posições que, devido à alta correlação negativa, tendem a se cancelar mutuamente. Os pares USD e USD USD que mencionamos anteriormente são um bom exemplo. Os pares têm um coeficiente de correlação histórico de aproximadamente 90 significando que eles quase Sempre se movem em direções opostas Sabendo isso, um comerciante não iria longo em ambos os pares, ao mesmo tempo, porque o movimento de um par irá anular o movimento do oth Er. Plausible Estratégia de Negociação Uma estratégia de negociação plausível seria o comércio de 2 pares de moedas com base na reversão de sua correlação para a média Você pode acompanhar a correlação de 2 pares de moedas ao longo do tempo e se ele fica longe da norma você pode colocar um comércio em A direção que irá snap a correlação de volta para a média Por exemplo, se o EUR USD eo USD CHF têm uma correlação de - 9 eo EUR USD vai em um rali enorme enquanto o USD CHF não cair tão rápido você pode ir curto EUR USD e ir curto USD CHF e olhar para a correlação de saltar de volta para a média como resultado da queda do USD USD caindo de USD CHF para reverter a correlação para a média histórica Evidentemente, tenha em mente que a correlação não está estagnada E não há garantia de que ela sempre reverterá. A correlação pode mudar As razões de correlação dos pares não são estáticas As mudanças nas condições econômicas, nas taxas de juros ou nas políticas governamentais podem fazer com que os pares de moeda mudem ao longo do tempo Assim como os preços Mover-se de forma fluida assim faz correlação. Conclusão Correlação de par de moeda é uma gravidade subjacente no universo Forex Sabendo que ele existe e mudanças dá ao comerciante uma ferramenta poderosa para usar com muitos sistemas de negociação ou para implementar em um sistema autônomo. É assim que poderoso. 23 de outubro de 2009 por Kenny. Nós falamos e ensinamos sobre a correção que troca antes aqui no Blog do comerciante, mas hoje eu pedi a Jason Fielder um blogueiro do convidado multi-time dar-nos sua introspecção em correlation trading The Abaixo artigo é uma excelente leitura e eu recomendo tomar algumas notas para que você não perca nada Jason me disse que ele estará respondendo a todos os comentários e perguntas que você postar abaixo Também ele queria me dar-lhe uma cabeça sobre o seu novo Correlation Cheat Sheets para verificar se você tem algum tempo, mas leia o artigo first. Correlation Trading é um estilo de negociação que está ganhando impulso entre os comerciantes No saber Na verdade, o momento é tão str Ong, Correlation Trading é a capa deste mês Futures Magazine. As logo que você entender esta metodologia, não só você vai entender por que é tão poderoso, você ll imediatamente quer começar suas mãos em algumas estratégias de correlação negociação de correlação é toda sobre Descobrindo uma maneira de ver o que eu chamo de ver rachaduras no mercado. Agora para a parte realmente interessante. Cada vez que essas rachaduras aparecem, eles apresentam negócios que você nunca viu antes, e pela Lei Fundamental praticamente tem que fazer o que você espera que eles Do. OK, introdução e conversa suficientes deixe-me dar-lhe alguns exemplos de correlação muito básicos do que estou falando about. EXAMPLE 1 Como as temperaturas AUMENTAM, as vendas de sorvete aumentar também. EXEMPLO 2 À medida que as temperaturas diminuem, o volume de roupas que as pessoas Desta vez, isso é algo sério chocante, não é. Ok, agora você provavelmente percebe que eu estou brincando Claramente não há nada de TERRA SHATTERING sobre essas observações Na verdade, eles re sobre como o senso comum como ele Todo mundo sabe que, como o tempo aquece, as pessoas gostam de comer sorvete porque é refrescante e delicioso para comer no calor do verão. Além disso, todos sabemos que como o tempo se torna mais frio, as pessoas tendem a usar mais roupas, porque é Necessário manter quente. Essas relações, ou seja, aumentou as temperaturas aumentaram as vendas de sorvete e diminuiu as temperaturas aumento do volume de roupas são tão senso comum e fundamental, na verdade, que provavelmente ignorá-los completamente. Mas imagine se flagrantemente óbvias relações como estas existiam no mercado Forex E mais importante, imagine se estes senso comum e relacionamentos fundamentais poderiam ser usados ​​para dar-lhe uma borda e realmente aumentar sua exatidão de negociação e profitability. Well acreditar ou não, essas relações existem no mercado de Forex. Eles chamam de CORRELATED PAIRS, E eu estou indo para mostrar-lhe como você pode capitalizar sobre esses pares correlacionados e correlações comerciais em geral para ganhar mais dinheiro do que você já fez b Efore que negociam o Forex. O que fazem os pares correlacionados da moeda olham como. O primeiro passo a lucrar dos pares correlacionados é aprender como reconhecê-los. Felizmente para que, essa etapa é realmente completamente fácil, tudo que você necessita fazer é abrir 2 pares sobre O seu gráfico, um que vai ocupar a metade superior da tela eo próximo que vai ocupar a metade inferior f você tela cada vai se estender da direita para a esquerda da sua tela. Sugiro que você escolheu o EUR USD e USD CHF . Mesmo à primeira vista, você deve ser capaz de detectar uma relação clara entre esses dois pares de moedas correlacionadas. Você pode ver como eles estão quase sempre se movendo em direções opostas Você pode ver como quando o EUR USD sobe o USD CHF tende a ir Para baixo e vice-versa. Se não, olhe outra vez. Como você pode claramente ver, os gráficos para o EUR USD e o USD CHF são imagens de espelho quase perfeitas de uma outra Quando o EUR USD vai para baixo, o USD CHF tende a ir acima e Quando o EUR USD sobe, o USD CHF tende a cair. Esta relação É conhecido como CORRELAÇÃO NEGATIVA, porque estes dois pares correlacionados quase sempre se movem em direções opostas um do outro. Se o conceito de correlação negativa ainda é um pouco incerto, pense na segunda observação chocante que eu dei a você no início deste artigo Se você se lembrar. À medida que as temperaturas diminuem, o volume de roupas que as pessoas usam aumenta. Então, em outras palavras, temperatura e volume de roupas quase sempre se movem em direções opostas, APENAS como esses dois pares do. Ok, agora você deve ter uma empresa bonita Compreensão da correlação NEGATIVA eo que parece, então vamos passar para o segundo tipo de correlações POSITIVAS CORRELATION. A bom exemplo aqui é thr EUR USD e GBP USD, vá em frente e abrir os seus gráficos agora com estes pares para ver o que Estou falando about. Unlike o exemplo anterior, esses pares de moedas estão se movendo mais ou menos paralelo a um another. It s All About FUNDAMENTALS. At este ponto você provavelmente está se perguntando, por que são pares de moedas como o EUR USD e U SD CHF correlacionado em primeiro lugar O que faz com que esses relacionamentos positivos e negativos para existir. Well muito como a nossa temperatura e sorvete e temperatura e vestuário exemplos de antes, as correlações de moeda descer para fundamentos básicos. As temperaturas aumentadas são correlacionadas com o aumento de vendas de sorvete E as temperaturas diminuídas são correlacionadas ao volume de roupa aumentado para dois FATOS FUNDAMENTAIS simples mas extremamente poderosos conforto e survival. People come o creme de gelo quando começa quente porque os faz confortável, e desgastam mais roupa quando começa o frio para o mesmo conforto da razão e Em alguns casos a sobrevivência. O ponto é, os fatores que dirigem estas correlações estão profundamente enraizados na vida diária Eles não vão mudar Não este ano não em 10 anos NÃO EM 100 ANOS. Os fundamentos por trás dessas correlações são UNIVERSAL. Correlacionados pares de moeda E eu tenho algumas boas notícias. Assim como você don t necessidade de compreender plenamente o funcionamento de um combusti interno No motor para dirigir um carro, você também não precisa entender plenamente os fundamentos detalhados por trás das diferentes correlações de par de moedas para lucrar com eles. Na verdade, tudo o que você realmente precisa saber is. Strong fundamentos estão por trás de pares de moedas correlacionadas Isto dá-lhe Um modelo consistente e previsível a partir do qual trade. In outras palavras, assim como podemos contar com o aumento das temperaturas restantes correlacionadas com o aumento das vendas de sorvete, porque ele é apoiado por FUNDAMENTOS da vida diária, você também pode contar com o EUR USD e GBP USD Permanecendo correlacionados porque eles também são apoiados por. UNIVERSAL MARKET FUNDAMENTALS. Predictable Volatility Profit Potential. Now que você entende o que é correlação, como reconhecê-lo em um gráfico e os fundamentos que apoiá-lo, agora é hora de discutir como usamos correlação para ganhar uma vantagem sobre outros traders. When A maioria dos comerciantes olhar para pares correlacionados, eles concentram a maior parte da sua atenção sobre o 98 do tempo que os pares de moedas fazer o que eles re suposto fazer e permanecer correlacionado. Não eu sempre estive mais interessado no 2 do tempo quando Pares correlacionados FALL OUT de correlação. E se por acaso você está preocupado 2 não soa como muito, eu posso deixá-lo em um pequeno segredo que é muitas vezes para produzir oportunidades de negociação contínua, se você sabe o que procurar. Ah, a propósito, eu Perceber que pode soar um pouco contra-intuitivo, para procurar uma queda de correlação tão por favor me ouvir out. You sabe agora que as correlações são apoiados por fundamentos Mas não apenas quaisquer correlações fundamentais no mercado Forex são apoiados por UNIVERSALE MARKET FUNDAMENTALS. In Outras palavras, os pares de moedas que estamos negociando não são correlacionados porque alguns sobre-otimizados, compostas indicador diz que eles estão correlacionados. Eles estão correlacionados porque as forças do mercado REAL-WORLD ditar que eles DEVEM ser correlacionados. Então, por que tudo isso importa eo que ela tem a ver com ganhar essa borda que eu prometi. Bem, é simples. Se sabemos que certos pares são Correlacionados e que essas correlações são apoiadas por forças do mercado do mundo real, então o 2 do tempo quando esses pares caem de correlação sabemos que algo deu errado. Nós não sabemos o que deu errado, necessariamente, mas nós fazemos Sabe que pelo menos um dos pares de moeda não está agindo como ele deveria. Por exemplo, lembre-se o USD EUR e USD CHF. These pares têm uma CORRELAÇÃO NEGATIVA alta, o que significa que eles devem mais ou menos mover em direções opostas um do outro. De repente esses pares caem fora de correlação e começam a se mover paralelamente um ao outro, então sabemos que algo está fora de whack. And enquanto isso não acontecer tudo isso muitas vezes, é nestas vezes quando as coisas saem do whack que nós Você pode ver, quando correla Os pares são desprovidos de correlação, é apenas uma questão de tempo antes que eles voltem à correlação de novo, estes são FUNDAMENTOS de mercado UNIVERSAL que estão causando essas correlações, e é esses fundamentos de mercado que vai forçar os pares de volta em correlação. Assim, aqui É o que sabemos. Sabemos que algo deu errado, porque os pares de moedas não estão se comportando como deveriam. Sabemos que os pares serão eventualmente forçados de volta à correlação por forças do mercado real e fundamentais. Sabemos que quando os pares voltam à paridade e correlação que o movimento vai criar oportunidades de lucro significativo. Você pegar esse último. Sabemos que quando os pares voltarem para a paridade, ou seja, correlação que o movimento irá criar oportunidades de lucro significativo. E é aí que os negócios Uber alta probabilidade vêm in. At este ponto eu ve correr fora do quarto, mas eu entrar em muito maior detalhe, E até mesmo DAR AWAY uma das minhas principais estratégias de negociação de correlação no meu novo Correlation Cheat Sheets. The relatório ganhou t ser availibe para sempre, então eu sugiro que você vá agarrá-lo agora, e abra seu mundo para Trading Trading altamente rentável. No seu Trading. So agora você sabe que correlação de moeda é e como lê-lo fora de um gráfico extravagante Mas nós apostávamos que você está se perguntando como usando correlações de moeda vai fazer o seu comércio mais bem sucedido Por que você precisa desta habilidade maravilhosa em seu comerciante s tool bag . Existem várias razões.1 Eliminar contraproducente trading. Utilizing correlações podem ajudá-lo a ficar fora de posições que irão cancelar uns aos outros Como a tabela anterior eo exemplo explica, sabemos que EUR USD a Nd USD CHF mover-se na direção oposta 100.Opening uma posição longa EUR USD E longo USD CHF é, então, inútil e às vezes caro Além de pagar a propagação duas vezes, qualquer movimento no preço levaria um par ea outra Down. We querem que o nosso trabalho duro para pagar com algo.2 Leverage profits. Or perdas Você tem a oportunidade de dobrar-se em posições para maximizar os lucros Novamente, vamos dar uma olhada no 1 semana EUR USD e GBP USD relação de O exemplo anterior. Estes dois pares têm uma forte correlação positiva com GBP USD seguindo atrás EUR USD praticamente passo para step. Opening uma posição longa para cada par seria, na verdade, como tomar EUR USD e dobrar sua posição Você basicamente está fazendo Uso de alavancagem lucro Mucho se tudo correr bem e perdas muito se as coisas correrem mal.3 Diversificar o risco. Compreender que existem correlações também permite que você use pares de moedas diferentes, mas ainda alavancar o seu ponto de vista Ao invés de negociar um único cur Por exemplo, EUR USD e GBP USD tendem a se mover juntos. A correlação imperfeita entre esses dois pares de pares que têm uma correlação forte a muito forte, Dois pares de moedas dá-lhe a oportunidade de diversificar o que ajuda a reduzir o seu risco Vamos dizer que você re bullish em USD. Instead de abrir duas posições curtas de EUR USD, você poderia curto um EUR USD e curto um GBP USD que iria protegê-lo de alguns Risco e diversificar a sua posição global. No caso de o dólar americano se vender, o euro pode ser afectado em menor grau do que a libra.4 Risco de cobertura. Embora a cobertura possa resultar na realização de lucros menores, também pode ajudar a minimizar as perdas Se você abrir uma posição longa de EUR USD e começar a ir de encontro a você, abra uma posição longa pequena em um par que se mova de encontro ao EUR USD, como USD CHF. Pertes principais evitadas. Você pode fazer exame da vantagem dos valores diferentes do pip para cada moeda Por exemplo, embora EUR USD e USD CHF tenham uma correlação inversa quase perfeita -1 0, seus valores de pip são diferentes Assumindo que você troca um mini-lote de 10.000, um pip para EUR USD equivale a 1 e um pip para USD CHF é igual a 0 93.Se você comprar um mini-lote EUR USD, você pode HEDGE seu comércio, comprando um mini-lote de USD CHF Se EUR USD cai 10 pips, você estaria em 10 Mas o seu USD CHF comércio seria até 9 30. Em vez de estar para baixo 10, agora você é somente abaixo de 0 70. Mesmo embora hedging soa como a coisa a mais grande desde o pão cortado, tem algumas desvantagens Se EUR USD rallies, seu lucro é limitado por causa das perdas de sua posição de USD CHF. Also, a correlação Pode enfraquecer a qualquer momento Imagine se o EUR USD cair 10 pips, e USD CHF só sobe 5 pips, permanece plana, ou heck, também cai Sua conta será sangrando mais vermelho, então você vai gostar. Então, tenha cuidado ao hedging.5 Confirme Breakouts e evitar fakeouts. You pode usar correlações de moeda para confirmar o seu comércio entrada ou saída signals. F Ou exemplo, o EUR USD parece estar testando um nível de suporte significativo Você observa a ação de preço e está olhando para vender em um breakout para o downside. Since você sabe EUR USD é positivamente correlacionado com GBP USD e negativamente correlacionado com USD CHF e USD JPY, você verifica para ver se os outros três pares estão se movendo na mesma magnitude que EUR USD. Você observa que GBP USD está negociando também perto de um nível de sustentação significativo e ambos os USD CHF e USD JPY estão negociando perto de níveis de resistência chaves. Diz que o movimento recente está relacionado com o dólar dos EUA e confirma uma possível fuga para EUR USD desde os outros três pares estão se movendo de forma semelhante Então você decide que você vai trocar a fuga quando ela ocorre. Agora vamos supor que os outros três pares não estão se movendo Na magnitude como EUR USD O GBP USD está segurando não caindo, USD JPY não está subindo, e USD CHF é lateralmente. Este é geralmente um forte sinal de que o declínio do EUR USD não é dólar dos EUA relacionados e mais provável impulsionado por algum tipo De negat Ive EU news. Price realmente pode negociar abaixo do nível de suporte chave que você tem sido de monitoramento, mas porque os outros três pares correlacionados não estão se movendo em proporção com EUR USD, haverá falta de qualquer preço seguimento e preço voltará acima do Nível de suporte resultando em um fakeout. If você ainda queria negociar esta configuração, uma vez que você didn t obter qualquer confirmação de correlação de outros pares, você poderia jogá-lo inteligente, reduzindo o risco e negociação com um tamanho de posição menor. Salvar o seu progresso por Assinando e marcando a lição complete. Using Correlations em Forex Trading. O conceito de correlações de moeda é uma ferramenta útil no mundo do Forex trading. Correlations adicionar um nível extra de dimensão durante a negociação, que por sua vez pode criar uma vantagem extra para um Melhor lucro e perda statement. This artigo é focado em explicar como correlações de moeda pode ser usado de uma forma muito prática Nosso objetivo não é mergulhar em teoria ou modelos teóricos, mas mostram como correlatio O conceito de correlações monetárias tem muitas vantagens práticas, tais como a confirmação de uma entrada, evitando quebras falsas, filtragem de configurações piores, a identificação de qual moeda está tendendo e revisando cruzamentos para uma visão dinâmica. Todos eles um por um. Antes de este artigo mergulha em explicar como as correlações monetárias podem beneficiar cada comerciante, seria bom para compartilhar os links onde você pode encontrar informações adicionais e voltar terreno com relação à teoria das correlações e como eles são calculados. 1 Guia Rápido e Sujo à Teoria Moderna da Carteira para Traders de Moeda Parte 1 2 Guia Rápido e Sujo à Teoria Moderna da Carteira para Traders de Moeda Parte 2.FILTERING OUT CONFIRMING TRADES. A ferramenta de correlação de moeda pode ser usada como um método para filtrar o comércio Configurações que têm uma pior probabilidade versus relação recompensa-risco O processo como um comerciante pode utilizar o conceito ea ferramenta é como follows. a Trader vê Um par de moedas que corresponde à sua estratégia b Trader verifica a ferramenta de correlação para ver qual par de moedas está estreitamente correlacionado com o par c Trader revise o par de moedas correlacionadas para analisar se a configuração do comércio neste par teria uma chance decente de materializar, Resistência e amplo espaço aberto d Se sim, a configuração do comércio é confirmada e o comércio pode ser tomado no par de moedas original e / ou no par de moedas correlacionado. E Se não, a configuração do comércio é filtrada e os dois pares são descartados. Ao exercer esta técnica.1 Mantenha avaliações dos comércios que foram filtrados para manter estatísticas da utilidade deste filtro 2 Escolha apenas 1 par de moedas máximo 2 ao comparar a configuração de comércio com um par correlacionado Comparando a configuração com mais pares apenas complicado O processo. Traders são capazes de distinguir qual moeda está tendendo ao usar o Double Trend Trap indicadores de tendência de TDT. Os indicadores de tendência de TDT mostram Comerciantes em uma maneira rápida e simples, se houver uma tendência que ocorrem no mercado Forex para cada par de moedas O comerciante pode ter essa informação e combiná-lo para entender o quadro maior da estrutura de mercado Aqui está um exemplo. a O comerciante vê um Tendência de baixa no AUDUSD b O comerciante no entanto não vê uma tendência no EURUSD c Mas o comerciante faz uma tendência de alta no EURAUD e GBPAUD d O comerciante pode concluir que o dólar australiano está tendendo, não necessariamente o Euro ou USD. By comparação e correspondência O conceito de correlação de moeda ajuda um comerciante tanto com a filtragem out setups comércio com pior expectativa e com a confirmação de um potencial de entrada Correlações podem Fornecem sua utilidade ao decidir que par de moeda para o comércio Se um comerciante tem dúvidas ao escolher entre duas configurações de comércio em potencial, há uma outra técnica que pode Fornecer análise adicional. Embora tecnicamente falando talvez não faz parte do conceito de correlação, o comerciante pode olhar para o par de moedas terceira para ver como esse par é a configuração em relação à tendência, momentum, padrões de gráfico, velas e apoio e resistência Por exemplo, Se um comerciante tem dúvidas sobre a escolha entre EURUSD e GBPUSD, o comerciante pode rever o EURGBP para ver qual dos 2 EURUSD ou GBPUSD tem melhores chances de materializar Outra opção poderia ser dividir o risco tanto no EURUSD e GBPUSD configurações comerciais. As correlações de moeda também podem fornecer benefícios de gerenciamento de risco ao adicionar negócios A idéia principal é evitar a adição de negócios com um alto nível de correlação como para evitar a superexposição. É assim que pode acontecer.1 O comerciante tem um comércio aberto no mercado como o EURUSD Por exemplo, 2 O comerciante está contemplando tomar um novo comércio com um novo par de moedas como GBPUSD longo 3 O comerciante olha para a tabela de correlação e ver que tanto o EURUSD e GBPUSD a Re altamente correlacionado 4 O comerciante ignora a segunda configuração de comércio para evitar ser overexposed. Remember que tendo um comércio em pares que são altamente correlacionados é como tomar um comércio com o dobro da participação. Keep-lo em mente para o lado de gestão de risco do plano de negociação Se você quiser evitar um risco maior em configurações semelhantes, então a solução é diversificar a exposição, tomando uma negociação em um par de moedas que não está correlacionada mais de -0 7 e menor que 0 7, por exemplo, leia mais aqui sobre os valores de correlação . Este artigo mostrou 4 métodos práticos de usar correlações de moeda na vida real dia a dia trading. Are há outros métodos que você gostaria de compartilhar com us. Have você está ativamente usando qualquer um dos métodos acima. Qual método você gostaria de tentar Depois de ler este artigo. Todos os comentários são bem-vindos Quanto mais uma pessoa se envolve, mais fácil é aprender, por isso sempre incentivamos muito deixar um comentário com o seu feedback De que maneira não só você aprende mais rápido, Re insight também. Obrigado por tomar o tempo para ler isso e para compartilhá-lo. Desejo-lhe um grande fim de semana e Happy Trading.